22 Ноябрь 2017, 23:01
SEOPRAVDA.RU


* Курсы криптовалют

Автор Тема: Тестирование торговых планов (криптовалюта)  (Прочитано 357 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

29 Октябрь 2017, 22:34
Прочитано 357 раз
Онлайн

Сергей Нижегородцев

СОЗДАТЕЛЬ (форума)

ТЕСТИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ПЛАНОВ (КРИПТОВАЛЮТА)


В предыдущей статье мы расказали про торговые планы для криптовалюты, а в этой статье мы расскажем вам, как их протестировать.

После того как вы создали свой торговый план и прошли все необходимые шаги, описанные в предыдущей статье, вам нужно будет протестировать его, чтобы квалифицировать его как прибыльный план. Процесс тестирования торговых планов является важнейшим аспектом торговли, поскольку он позволяет вам приблизиться к реальным ожиданиям от вашей работы.

Будьте осторожны, тестирование вашего торгового плана основано на исходной информации и будущих прогнозах, это спекулятивная информация и должна рассматриваться как таковая. Независимо от этого спекулятивного характера, тестирование ваших планов повышает вероятность того, что они будут работать и приносить вам прибыль. Инструменты, которые вы можете использовать для определения, будет ли план успешным в будущем, называются Backtesting and Forward Performance Testing

Backtesting

Этот инструмент просто использует ваш торговый план и оценивает, как он мог бы выполняться за определенный период времени, на основе полученных данных. Большинство традиционных платформ поддерживают эту функцию, но не все. Один из лучших ресурсов для такого рода информации - это отличный онлайн-инструмент под названием Tradewave. Он позволяет вам бесплатно создавать и тестировать торговые планы. Backtesting позволяет оценивать различные торговые идеи, такие как скользящий средний кросс-курс или более сложный торговый план, такой как стратегия боллинджеровского среднего значения (Мы не связаны с Tradewave в любом случае, мы просто делимся этим удивительным и бесплатным инструментом с вами).

Некоторые люди предпочитают сотрудничать с программистами, которые могут преобразовать идею в проверяемую и исполняемую форму. Эти программисты используют собственный компьютерный язык, используемый торговыми платформами, интегрируя свои входы торгового плана в бэктестинг. Оптимизация системы для создания высокого процента выигрыша, исходя из полученных данных, может привести к отличным  результатам.

Обратите внимание, что вы можете создавать сценарии 100% выигрышей, используя этот инструмент, при этом результаты будут совершенно нереальными. Это связано с тем, что проверка бэктестинга позволяет настраивать ситуацию с идеальной информацией (где все известно), в то время как живая торговля не является таким сценарием, а скорее представляет ситуацию с несовершенной информацией.

Последствия того, что ваши результаты тестирования могут выявить ложно положительные прибыли, не должны вас пугать, потому что, как только вы создадите выгодный, backtested торговый план, следующие ваши  действия - это фактическое тестирование на основе рыночных данных в реальном времени.

Данные выборки

При тестировании важно зарезервировать период времени исключительно для тестирования, называемый образцом. Этот период будет служить фундаментом для вашей системы, и после того, как вам удастся создать прибыльную систему, вы продолжите тестирование на другие периоды времени, чтобы увидеть, как это было бы выполнено в другой настройке. Это выявит проблемы в системе и любые недостатки, добавив вам лучшие варианты результатов, которые ваша система будет производить на живой торговой сессии.

Прежде чем приступать к тестированию и оптимизации, вы можете зарезервировать данные для тестирования вне выборки. Это период времени, который вы будете тестировать после оптимизации вашей системы. Один из методов, позволяющих легко анализировать данные, состоит в том, чтобы разделить его на три равные части и использовать два из них для примера (часть разработки и оптимизации торгового плана) и один из них для образца.

После того, как торговый план был оценен и оптимизирован с использованием выбранного примера, вы можете применить его к образцу. Если результаты существенно отличаются, скорее всего, ваша система не будет хорошо работать в режиме реального времени, другими словами, она или недооптимизирована, или переоптимизирована. С другой стороны, если они во многом совпадают с  данными в выборке, следующим этапом оценки будет являться метод прямого тестирования производительности торгового плана.

Перспективное тестирование производительности торгового плана

Этот инструмент представляет собой симуляцию торговли в реальной жизни и следует логике систем на реальных рынках. Торги, сделанные этим инструментом, просто задокументированы без каких-либо транзакций, но результаты, которые должен был составить торговый план, транскрибируются и вычисляются. Многие биржи предлагают этот тип на традиционных рынках, но его редко можно увидеть на рынках криптовалюты.

Мы внимательно следим за новостями, и есть некоторые сайты, которые обещают разработать такие симулированные сервисы для криптомаркетов, но сейчас об этом ещё рано говорить. Не волнуйтесь, как только какой-то умный разработчик создаст платформу, которая допускает такое тестирование для криптовалют, мы обещаем сразу же вам об этом сообщить.

Эффекты Live Trading

Минимизация риска торговли является основной целью, которая достигается путем тестирования ваших торговых планов. Это приводит к последовательности и создает более высокую прибыль. Оценка торгового плана не заканчивается имитируемыми или повторными сценариями, очень важно, чтобы она продолжалась даже после успешной интеграции на торговых платформах. Оценка производительности в реальном времени позволяет нам определить, насколько эффективен наш торговый план.

Составленные графики  помогут  вам определить, какая корреляция существует между реальными результатами торговли и результатами тестирования. Это показывает прибыль и убытки в течение определенного периода времени. Общая тенденция линии капитала должна будет повышаться, а ее колебание является нормальным явлением.

Если ваши результаты тестирования показывают идеальные данные, но результаты реальных торгов при этом  показывают противоположное, то они не коррелируют. И наоборот, если они одинаковы, значит вы на правильном пути к прибыли. Если результаты реальной торговли начинают отличаться от результатов тестирования, то пришло время пересмотреть план. Обычно это связано с внесением изменений в показатели, что приводит к снижению производительности по полученным данным, одновременно увеличивая реалистичные возможности для живых рынков.

Опыт трейдинга является конечным инструментом для трейдера, так как иногда даже те системы, которые последовательно демонстрировали большую корреляцию между результатами тестирования, могут потерпеть неудачу на живых рынках. Благодаря этому опыту в торговле, вы сможете выяснить, что пошло не так, и исправить основные причины потери.

В завершение серии мы рассмотрим, что же мы узнали на сегодняшний день.

Мы выяснили, что являясь трейдером, вы являетесь работодателем самому себе.

В торговлю попасть очень легко, но довольно сложно стать успешным трейдером. Это похоже на любую спортивную  игру: баскетбол, бейсбол, футбол или видеоигры.

Начать играть может каждый, но стать конкурентоспособным трейдером, способным понимать  рынок и получать хорошую прибыль - это совершенно другая история. Вы можете стать таковым только в том случае, если вы готовы потратить время и силы на изучение информации и получение навыков, необходимых для того, чтобы выработать эффективную, прибыльную стратегию и стать профессиональным трейдером.

Помните, что торговля криптовалютой - это не хобби, а бизнес в самых чистых формах. Это серьезный труд, который требует адаптации, ожидания, оценки и постоянного обучения. Если вы сделаете все правильно, криптоторговля может стать для вас интересным и прибыльным приключением!


Зарегистрировавшись на этом форуме SEOPRAVDA.RU, Вы сможете  получать более глубокую и закрытую информацию по криптомаркетам, методам торговли (в бесплатной рассылке только для криптотрейдеров и желающих ими быть).

После регистрации, если хотите получать рассылку, отправьте мне сообщением в личку заявку на добавление в рассылку (специально не хочу создавать заявки в автоматическом режиме, чтобы бесплатная крипто-рассылка попадала только тем, кому это реально нужно для дела, а не была раздачей халявной инфы про запас, на всякий случай или с целью продажи)
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2017, 23:10 от Сергей Нижегородцев »